A *.dll fájloknak a program által elérhető könyvtárak egyikében kell lenni, pl.: a programfájl könyvtára vagy a $PATH környezeti változóban felsoroltak egyike.
Az hogy egy állomány kiterjesztése .db önmagában nem sokat jelent. Tudni kell, hogy pontosan milyen típusú az adatbázis. Ha paradox ahogy sejtem akkor a Lazarus "Eszközök" menüpontjából kattints a példaprogramokra, melyek közt emlékeim szerint van paradox témájú is.
Továbbá az FPC/Lazarus wiki is tartalmaz ilyen írásokat:
www.google.nl/search?q=Free+pascal+wiki+paradox+database
(most nem vagyok gépnél)